یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری با آن مواجه هستند، ریسک نقدینگی است که از عدم تطابق موقت دارایی‌ها و بدهی‌های آنها نشئت می‌گیرد. اساساً بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید یک سیستم مدیریت ریسک نقدینگی مناسب داشته باشند تا علاوه بر نظارت و کنترل ریسک نقدینگی، از قدرت و ظرفیت نقدینگی کافی برای ایفای مؤثر نقش «واسطه‌گری پولی عادی و متعارف» برخوردار شوند.
به گزارش روابط عمومی داتا، ریسک نقدینگی یک تهدید مالی ویرانگر برای بانک‌ها است که در صورت ارزیابی نادرست و یا نادیده گرفته شدن، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. کنترل بهینه پدیده‌ای مانند ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه‌گیری دقیق است که در صورت ارزیابی نادرست یا سهل‌انگاری ممکن است منجر به عوارض جبران‌ناپذیری شود. از سوی دیگر، در بانک‌ها ممکن است از نسبت‌های متنوعی برای مدیریت نقدینگی بهره گرفته شود؛ اما نکته قابل‌توجه آن است که درباره اکثر نسبت‌ها (به جز نسبت‌های تعریف‌شده از سوی کمیته بال) رقم استانداردی وجود نداشته و هر بانکی به تناسب ساختار، ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی پیرامون خود، رقم خاصی را به‌عنوان نسبت مطلوب در نظر می‌گیرد که ممکن است در طول زمان هم متغیر باشند.
با تمام این‌ها، داتا باهدف کمک به بانک‌ها در مدیریت انواع ریسک و ایجاد امکان پیش‌بینی ریسک‌ها، اقدام به طراحی و توسعه سامانه‌‌ای هوشمند کرده است. این سامانه که با اتکا بر فناوری‌های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده‌شده، برای هر مشتری مجموعه‌ای از شاخص‌‌های مختلف مالی را موردبررسی و تحلیل قرار می‌دهد و بر اساس آنها، میزان ریسک احتمالی هر کاربر برای بانک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
چالش تضمین توازن درآمد و بدهی بانک‌ها
ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی بانک در بازپرداخت به‌موقع بدهی‌ها، انجام تعهدات یا ناتوانی در گسترش سبد دارایی‌های پربازده با هزینه‌های متعارف است. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که بانکی نقدینگی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند با افزایش بدهی یا تبدیل دارایی‌ها وجوه کافی را به‌سرعت و باقیمت مناسب تأمین کند که این امربر سودآوری بانک تأثیر می‌گذارد. می‌توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک‌ها عدم تطابق ارزش و سررسید بدهی‌ها و دارایی‌ها و درنتیجه ایجاد شکاف نقدینگی منفی است.
محاسبه نرخ بهره شامل ایجاد نمودار سررسید ترازنامه و محاسبه مازاد یا کسری (نرخ بهره) است. این تفاوت با تحلیل وضعیت مالی آتی بانک بر اساس وضعیت جاری دارایی‌ها، بدهی‌ها و اقلام غیر جاری آتی (در صورت وجود) محاسبه می‌شود. چنین مطالعاتی زمانی را برای مدیریت کسری نرخ بهره قبل از وقوع هر اتفاقی در آینده فراهم می‌کند. دراین‌ارتباط بانک‌ها می‌بایست شکاف نقدینگی را برای یک یا ۳ ماه بعد، شش ماه بعد و یا برای یک سال آتی محاسبه کنند.
همان‌طور که اشاره شد، ساخت جدول شکاف نقدینگی بانک مستلزم تدوین سناریوهای مختلفی است. در هر سناریویی، بانک باید هر نوع جریان مثبت یا منفی نقدینگی را که ممکن است رخ دهد، مدنظر قرار دهد. درواقع با پیش‌بینی میزان منابع و پیش‌بینی میزان تسهیلات مشتریان در دوره‌های آتی می‌توان به پیش‌بینی ریسک نقدینگی با اطمینان بالایی اقدام کرد.
تعریف راهکاری برای پیش‌بینی ریسک نقدینگی
اگرچه بانک‌ها نسبت‌ها و روش‌های مختلفی جهت محاسبه میزان ریسک نقدینگی خوددارند، اما برخی از مهم‌ترین و متداول‌ترین نسبت‌ها به شرح زير هستند:
- نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
- نسبت تمرکز سپرده (۱۰۰ سپرده‌گذار عمده)
- نسبت تسهیلات بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت
- نسبت سپرده‌های دیداری (حساب‌جاری) به کل سپرده‌ها
- نسبت مجموع سپرده‌ها به کل بدهي‌ها
- نسبت مصارف به منابع
بااین‌حال، ارائه تعریف مناسب برای آن یک مانع جدی است. علاوه بر این، مسئله تعیین عوامل مؤثر و مرتبط و فرموله بندی فرم مناسب تابعی برای تخمین‌زنی و پیش‌بینی آن، کاری دشوار و پیچیده است.
راهکار داتا برای هوشمند سازی مدیریت ریسک
در توسعه سامانه مدیریت هوشمند ریسک، سعی شده است تا پیش‌بینی میانگین منابع مشتریان به تفکیک نوع حساب (جاری، قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت) در ۳ ماه آینده و نیز میانگین میزان تسهیلات مشتریان در ۳ ماه آینده با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین از مدل‌های سنتی تا روش‌های جدیدتر مانند یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی بازگشتی انجام شود. پس از پیش‌بینی این مقادیر، نسبت‌های مذکور در ردیف‌های ۱ تا ۴ در دوره ۳ ماه آینده تخمین زده می‌شوند. همچنین درصورتی‌که مقادیر مصارف و بدهی‌های بانک برای کاربر سامانه مشخص باشد، با توجه به پیش‌بینی میزان منابع بانک در ۳ ماه آینده، ردیف‌های ۵ و ۶ نیز قابل تخمین‌اند.
ارزش‌های ایجادشده در هوشمند سازی مدیریت ریسک
بخش اعظم مزایای حاصل از اجرای این طرح، در حوزه مدیریت و پیش‌بینی ریسک نقدینگی و به تبع آن کاهش این ریسک به‌عنوان سیستمی برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر مدیران است. از جمله مهم‌ترین مزیت‌های این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیش‌بینی ریسک نقدینگی بانک با توجه به ۴ شاخص اصلی (نسبت‌های ۱ تا ۴ ذکرشده)
- اجرای دستورالعمل بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک نقدینگی
- شناخت وضعیت موجود و شکاف تحلیل
از آنجا که داتا در همکاری با بانک تجارت این سامانه را به‌گونه‌ای طراحی کرده که موتور تحلیلی آن با ریزدانگی مشتری عمل می‌کند، دستاوردها و مزایای دیگری نیز می‌توان برای این سامانه متصور بود که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- پیش‌بینی منابع مشتریان به تفکیک نوع حساب و بالطبع پیش‌بینی رویگردانی مشتریان از منظر منابع بانکی
- پیش‌بینی میزان بدهکاری (خوش‌حسابی) مشتری در آینده و ایجاد سیستم هشدار سریع به‌منظور کاهش احتمال نکول تسهیلات
- اعتبارسنجی مشتریان و محاسبه ریسک بازپرداخت با توجه به مبلغ تسهیلات
- کمک به تدوین مطلوب‌تر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با توجه به نقدینگی و درآمدهای بانک
داتا و نگاه هوشمند به داده‌ها
از سال ۱۴۰۲ که داتا فعالیت خود را آغاز کرد، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، کسب‌وکارها را در تحلیل بهتر داده‌ها و استخراج راه‌حل‌های جامع برای پاسخ به موضوعات مختلف یاری کند.
سامانه مدیریت ریسک تنها یکی از محصولات داتاست. این شرکت در مدت اخیر موفق شده سامانه‌های دیگری را با نام‌های سامانه وصول مطالبات، سامانه مدیریت مشتریان و سامانه اعتبارسنجی مشتریان را توسعه دهد.
علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی عملکرد سیستم‌های هوشمند مدیریت ریسک یا همکاری با داتا برای توسعه سامانه‌های تحلیل داده، می‌توانند به وب‌سایت داتا مراجعه کنند یا با شماره ۸۶۱۲۱۸۵۴ تماس بگیرند.
ثبت دیدگاه